202106211605大數據:TS程式交易

『MC沒有的相關性矩陣』 #超五系統交易高等班
很多人不解,有MC可以做台指,又可以做海期,為什麼X5還要用TS?

原因其中之一,是TS內建的物件程式(OOEL),這是超五系統交易高等班中的進階程式技術課程(3B-4),今天想來聊一下,課程中沒有的。

很多量化交易的朋友,會用價格的技術指標來開發策略,比如均線,這在2000年時就很好用了,漸漸的,要雙指標才能夠維持好的表現,如超五系統交易中海龜策略的價格通道與波動濾網。 很多策略,其實沒有失效,而是原本的策略方法太過簡單,只能適合某些時期的行情,只要做一些變形就可以了,X5前2年曾經開過3次《X5一日實戰策略再造講座》,至少分享過6個策略變形的方法。

那些大概都是價格與時間上的變形,其實,加上不同的量化屬性,更有變形的空間,比如「成交量」或「商品間相關性」。

相關性有很多種處理方式,通常都是藉由商品間的正相關與負相關性,但在此之前,要先知道誰跟誰是「正相關」?誰跟誰是「負相關」? 這通常就會用到「統計」了,很多人聽到「統計」,會想到的軟體,應該是「R」、「Ami-broker」或「Excel」之類的。

事實上,TS也可以,而且資料處理更簡便,圖片上就是用一個指標程式化出來的,可以把想知道彼此相關性的商品,透過插入價格序列物件PSP到程式中,然後,再定義相關性的定義就可以了。 是不是很方便呢?

3B-4課程,除了介紹TS的物件與運用,也有介紹MC可以使用的ELC-ADE物件。

現在開放報名中的《超五系統交易高等班》 有6大主題

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1⃣ 3B-1:詳解超五系統交易(贈)
2⃣ 3B-2:程式交易的必要技術(贈)
3⃣ 3B-3:撰寫4大策略
4⃣ 3B-4:系統化進階程式技術(贈)
5⃣ 3B-5:多商品多策略組合
6⃣ 3B-6:系統開發完整組合

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報名成功,就可以在2天內收到實作資料,開始學習,並加入群組討論,然後,在8月與9月的實體課程中,面對面的交流討論,若疫情影響仍無法聚會,則改採視訊討論。這相關性矩陣圖的程式就等報名學員一起討論。 10位的特早鳥優惠,還有名額,請把握「價格優惠」與開始計數的「學習時間」。

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課程資訊➡ https://sites.google.com/view/x5-3b-all

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