201304232132設計一個策略的流程(初版)

 設計一個策略,你應該要害怕的是什麼?一個叫〞過度最佳化〞,一個叫〞陷入半衰期〞,如何去避免這兩個問題呢?目前有一些可行的做法。

 第一步要設計的是〞進場條件〞。

 所謂進場點,就是當某某條件發生時,你會在那個特定的價位或下一根K根進場,第一個要檢驗的是進場點的〞強靭度〞,也就是你的〞某某條件〞可靠嗎?那麼要如何檢驗呢?最簡單的做法,就是當A條件成立時,你進場,那麼反之,當A條件又不成之時,你必須要出場,利用這種方法做第一步的最佳化測試,就可以看到初步依據A條件進行交易的可能結果,如果這個第一步都無法做出一個〞貎似可用〞的策略,那麼就表示你的A條件可能是不夠好或有問題的,這裡要注意的是,A條件的消失出場,並不代表會賺或會賠。

 第二步要設計的是〞獲利出場點〞。

 獲利出場點,是指當你利用A條件進場時,A條件可能會有一種〞極端〞現象,當進入極端現象時,應該要考慮設定一個條件停利點,這個出場點的設計,目的在於輔助你的進場條件,不要只顧著進場,而忘了出場這件事。

 第三步要設計的才是〞停損停利點〞及其期望值。

 停損這件事,在大老二中,可以說是你的黑桃二:最後一張王牌,而停利則是紅心二,只有在生死交關、決定勝負的關鍵時候,才能打出這兩張牌,不要一開始就用它來進行回測,這樣子會使你的進場條件、出場條件都失去了表現的機會。

 在期望值的部份,停損的額度必須大於停利,也就是說,如果你的勝率是50%,那麼你的停損額是小於停利,那麼你每筆交易的期望值將為負值,因此,通常來說,停損必須較大,而要多大呢?則是依個人的承受度,1.5% VS 2.5%,是一個較佳的比率。

 用了以上三步,應該可以讓策略不會過早就陷入半衰期,雖然策略會變得較難以設計,但應該會是值得的。

 談完半衰期後,要講的是過度最佳化,要避免它發生,只要注意〞人多的地方不要去〞就好了。

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