201304091511投資組合製作流程 - 針對單一商品

交易一個商品的投資組合的製作流程,首先要了解的是行情的特性。

首先要做的是找出主趨勢。

所謂主趨勢的定義,應該是指一年252個交易中每日都有交易1次的模型,所以這是第一組要找出來的模型,這個主趨勢,可以找出兩組來進行搭配,第一組進行無限尋找,第二組進行相對月份尋找。

在完成主趨勢之後,要完成的是較不常發生的波動,不常發生的波動中,則要先找尋〞極端劇烈〞的波動,然後少是〞極端盤整〞的波動。

以上四種,應是目前認定最主要的四大策略型態,任何一個商品,在完成四大策略後,即可上線交易。

接著就是針對投資組合尚存的Drawdown進行設計。

在選擇Drawdown的方式中,每次選擇出6段日期進行過濾,每段日期不得少於14天,並以Drawdown之低點做為結束日。

後續共可依據此法進行四次選擇完成四大副策略。

透過自我過濾的方法,應可避免交易策略同質性過高的最佳化陷阱,但仍要注意策略本身過度最佳的情形。

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