201304011324在進行最佳化之前該做的事?

  三月份的黃金行情,對大部份的交易員來說是個惡夢,對我來說也是,必須問自己那裡錯了?

  在設計一個交易模型時,我們會假定此模型將會適用於某組特定的Input Value,但這樣的假設是錯誤的。

  各種商品的行情,主要的分類有高波動及低波動(一般使用TrueRange來呈現)的現象,又可分為具趨勢或隨機型(一般使用RateOfChange來呈現)的走法,這樣就會有一個四宮格的行情走勢。

  而又要透過時間序列的方式組合後,兩段行情類別的組合就會變成 4 的 2 次方種行情,如果是三段行情,那麼行情就會被分為 4 的 3 次方種行情,依此類推,行情的複雜度就可想而知會難以歸類。

  因此,想要在市場中賺錢,必須同時瞭解你的目標行情及目標模型。

  以2013年3月的黃金行情來說,行情的組合是以:

    1. Low Var & Small ROC

    2. Low Var & Mid ROC 

  的組合為主,較大的關鍵點是在一個行情組合處於 Low Var & Small ROC 的市況下且時間長達一個月,這時就要問的是,在你的投資組合裡,有多少模型的〞目標參數〞是在這種行情中獲利?也就是說,無論你的模型為何,你的最佳化目標函數是以在特定行情中能賺錢來進行回測的呢?

  但另一個聲音在問的是,這樣的行情,〞畢竟少見〞!?

  但就要問的是,何以見得?在這樣的ANSWER中,隱含的是交易員對行情的偏見,所以,我們必須要有的一個假設是,這四大類行情出現的機率是相等,也就是說,你的投資組合中,必須清楚地針對這四大類行情分別進行等量的策略設計及風險配額。

  以上,就是要提醒自己該注意的事情,詳細做法,再好好進行設計及規劃吧。

沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應
    沒有新回應!