201605020306投資組合的建立

在逐步開發了十幾二十支程式後, 在有限的風險額和對自身程式的理解不足下, 目前選擇的方法只能以暴力法來完成選擇策略的目的.

以要在25支程式中選擇20支程式(也就是20口)的風險額來做), 目前的做法是先做一個25取10的選擇, 然後依據Drawdown的(Max, Avg,Std)的加總做為分子, 而總獲利為分母, 取最大倍數之組合做為主要的投資組合選擇, 然後再做一次以第一次所選擇的投資組合為基底, 做一次26取11的組合.

以這樣子方式所做出來的組合, 回測的績效是真的非常強悍, 只希望不要再Over Fitting了就好~

 

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