201802280904台指期策略分享 R_02

策略代碼:Rent_R_02
策略性質: 區間突破-順勢波段策略

本策略為台指期 5分k,順勢波段策略。這是一支簡單策略,沒有使用data2,程式也只有幾行。這支策略能夠跨不同商品,趨勢比較明顯的指數型期貨商品都能使用,目前使用在台指期與恆生,由於交易時段不同,程式有小幅調整。

這裡使用的績效為Multicharts產生之報表,歷史資料為2007-2017台指期,一口大台來回手續+滑價以800計算。

MDD只有13萬,是一支低風險的策略,最大策略虧損報酬(風險報酬比)接近30,相當出色。


年度淨利,2010與2013屬於波動很小的年度,所以淨利小,而2008是金融風暴,2009低點強彈,都是波動高的年度,淨利也高。由於我主觀認為2018的波動會比較大,所以分享這支策略,希望能抓到大趨勢。

這個策略可以使用台指期全時段,也就是說,包含日盤+夜盤。上圖左邊是全時段,右邊只有日盤,台指夜盤是從2017/05 開始,所以前面的資料兩邊一致。

這個策略有使用指標濾網,所以日盤的進出些微受到夜盤影響,由於我很不喜歡作最佳化,所以延用原參數,直接使用了。平日夜盤影響有好有壞,在2018年的夜盤大波動中,確實可以減少虧損。

 

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