201612201646鋼鐵股撐盤 台指低量震盪轉空

期貨走勢
 
台指期週二上漲16點至9260點。價差方面,台指期轉為正價差17.59點,電子期轉為正價差1.57點,金融期轉為正價差2.48點。現貨部分,三大法人賣超24.83億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1596口,淨多單降至15872口,其中外資多單減碼5387口,淨多單降至60420口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1983口,淨多單降至15381口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股出現反彈走高,帶動台指期以上漲17點開出,而現貨開盤小幅開高後一度衝高後翻黑,早盤台股預估量能不足六百億元,而半導體類股成為盤面重壓區,金融股也使中壓在盤下,而鋼鐵股大漲但其餘傳產股卻跌多漲少,加上生技股領跌導致櫃買指數盤中由紅翻黑,所幸尾盤買盤進場,終場開高走平以上漲16點作收。技術面觀察,週二大盤開平走高以帶上下影線小紅K力守9200點大關,而成交量能放大至596億水準,短線量價結構轉為區間震盪偏空。以日線型態來看,目前指數日K終結連二黑且一度跌破季線有守,但5日與10日均線下彎而其他均線仍翻揚向上,而多項技術指標高檔死亡交叉向下,但量縮破線技術面仍為區間震盪偏弱格局。操作上建議可於季線與前波高點間來回操作,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在9250點,賣權集中在9200點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9400點,賣權未平倉最大量集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.49降至1.31,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由10.41%升至16.18%,賣權平均隱含波動率由14.32%升至23.98%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。

回應
關鍵字
[此功能已終止服務]
    沒有新回應!





Powered by Xuite