資本適足率( RBC)定義: @ 快樂的理專 :: 隨意窩 Xuite日誌
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    200907231928資本適足率( RBC)定義:
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    資本適足率=自有資本淨額÷風險性資產總額,該項比率係依銀行法第四十四條及「銀行資本適足性管理辦法」所計算之比率。

    資本適足率定義

    銀行、信託投資公司、外國銀行在台分行及信用合作社係指自有資本占風險性資產之比率(外國銀行在台分行採總行比率);農、漁會信用部係指淨值占放款總額之比率。 「資本適足率」之風險分級分為「資本良好」、「資本適足」及「資本不足」三級。

    「資本適足率」係以存款保險費計算基準日(每年6月底或12月底)上一季底日(即每年3月底或9月底)為計算基準日。 

    依照資本適足率(RBC)、國際信評或申訴率等各項指標,將保險公司分為「ABC」三個等級,提供消費者做為投保的參考依據。 保險公司高階主管比喻,這好比主管機關為保險公司近幾個月的表現打分數,並且將分數結果「透明化」。其中,最重要的依據為保險公司的資本適足率,因為資本適足率越高,代表保險公司的資本淨值足以承受愈大的風險,即使遇上大型天災、重大理賠案,也能承受得住。

    保險局研擬,若保險公司資本適足達300%以上,則屬優質的「A級」保險公司,以產險公司為例,富邦、明台、國泰世紀等,都將歸類於「A級」;而資本適足率為200%到300%之間,則為「B級」的保險公司,約有六成以上的保險公司將落於這個區間。

    若資本適足率低於200%以下,則列為「C級」的保險公司,目前急需增資的保險公司,皆為資本適足率不足200%。據了解,像是國華、國寶、幸福、興農和華山等五家保險公司,資本適足率便未達200%,金管會保險局也要求這些保險公司於年底前增資。

    保險局官員表示,資訊揭露的分級制度,目前還在與保險業者最後討論,希望以更細膩的方式公告,一方面顧及被保險人「知的權益」一方面不會爆發短期的「解約風潮

    (2008-03-27工商時報) 壽險增資魔咒 台幣29.2元

    新台幣匯率若突破二九.二元大關,國泰人壽等所有壽險公司可能要大幅增資!根據摩根大通最新報告,受到美國次貸影響,國壽新壽已認列一四%及六%損失,若新台幣升值幅度達一○%時,兩大壽險公司必須面臨增資壓力。

    針對摩根大通的說法,瑞士信貸證券大中華區金融產業分析師林淑娥認為「必須建立在許多假設前提下」,例如未來新台幣升值期間,壽險公司所持有的一籃子貨幣投資組合都維持不變,「但壽險公司應該不至於被動接招吧!」

    據了解,國泰金正尋找長期投資夥伴的可能,為增資預作準備。

    今年在新制RBC、台幣匯率急升及美國次貸三風暴夾殺下,壽險公司其實面臨極大增資壓力,目前除新壽已確定增資一百億元外,國壽富邦人壽都表示要看半年報,若有增資需求,額度可能在四十億元一百億元之間,台壽因RBC相對較低,極可能也有增資的打算。

    摩根大通分析師許世德昨日向外資客戶提出的觀點指出,國泰金目前於CDO投資部位,認列損失比例僅一四%,若是進一步沖銷至面額五○%以上,國泰金便必須增資。另一方面,如果是台幣匯價累積升值幅度達一○%,亦即升破二九.二元時,摩根大通認為,國泰、新光兩大壽險則將面臨立即增資的需求,以維持資本適足率(RBC)在三○○%以上。

    據了解,目前五大壽險公司,以台壽保RBC相對較低,其他壽險公司多在二九○%至三○○%,但去年來,美國次貸造成的投資減損,今年初台幣大幅升值造成匯損,都讓壽險公司獲利及股東權益降低。

    法人認為,因應新上路的RBC新制,風險增加就得增提準備,加上今年全球景氣趨緩,壽險業的平均資金報酬率難免會受到衝擊。

    RBC主要的概念,是衡量保險公司的清償能力,由於新制分母乘上的係數由○.四增至○.四二,亦即假設分子不變,RBC數字將因分母擴大而減少。

    新光金發言人許澎指出,壽險申請放寬海外投資比重RBC只要符合二五○%即可。考量今年RBC新制、三十四號公報資產調整等因素後,新壽RBC水準恐將從三○○%高檔向下降,影響海外投資比重;基於穩健保守原則,金控已決定以每股十九元價格,辦理七十億元增資,後續將再增添三十億元資金,一併協助新壽增資一百億元。

    國泰金發言人李長庚說,國壽去年RBC在三○○%以上,距離法定下限尚有段距離。由於上半年匯率波動急遽,內部將會由會計師核定的半年財報評估,是否有增資需要;目前金控帳上資金有一百億元之多,協助增資來源不成問題。

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